STPU

Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

Dernière NAV
94,5223 USD
Performance YTD

-2,92%

Encours sous gestion
30mio USD
TFE
0,3%
ISIN
LU2018762653
Politique de Distribution
Capitalisation
Objectif d'investissement

Le Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la Directive UCITS. Il a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indice Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index. Cet indice reproduit la performance d’une stratégie systématique dont les rendements sont directement liés aux évolutions de la courbe des taux des Bons du Trésor américain. L’indice est construit de telle façon que, pour une augmentation de 1 point de base dans la pente de la courbe, l’indice devrait progresser de 7 points de base environ. Des facteurs de marché peuvent toutefois causer une certaine déviation. L’indice est constitué de deux poches : une position longue sur les 2Y US Treasury Bond Futures et une position short sur les 10Y US Treasury Ultra Bond Futures. La méthodologie de l’indice est disponible sur www.solactive.com. Les ETF Lyxor sont des fonds d'investissement cotés en bourse qui procurent une exposition fidèle et bon marché à un indice de référence.

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Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc -5,28% -1,09%
Indice de référence -4,77% -0,55%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc -2,92% 0,02% -1,7% -5,28% -3,23% - - -4,47%
Indice de référence -2,54% 0,06% -1,56% -4,77% -1,64% - - -2,81%
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc -1,06% -0,45% - - - - - - - -
Indice de référence -0,52% 0,1% - - - - - - - -
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
27/09/2022 94,7705 USD 30mio USD
26/09/2022 94,1574 USD 32mio USD
23/09/2022 93,4719 USD 32mio USD
22/09/2022 94,102 USD 32mio USD
21/09/2022 93,8532 USD 32mio USD

Historique des dividendes

La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
US 2YR NOTE (CBT) Dec22 USD 360,26%
US 10yr Ultra Fut Dec22 USD -85,34%
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
THE UNITED ST TSY 0.625% 15Aug30 USD 8,98mio 21,92% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31 USD 5,97mio 15,06% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Feb52 USD 5,87mio 13,13% Government United States
UNITED STATES TSY 0.875% 15Feb47 USD 3,82mio 12,09% Government United States
UNITED STATES TSY 3.625% 15Apr28 USD 1,65mio 10,5% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.625% 15May30 USD 3,4mio 8,37% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Oct24 USD 1,62mio 5,66% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.25% 31May28 USD 1,09mio 2,94% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31 USD 898 000 2,29% Government United States
THE UNITED ST TSY 2.375% 15Nov49 USD 743 100 1,8% Government United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 26/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

Écart de suivi sur un an -0,51%
Total des Frais sur Encours +0,3%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,21%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice SOUD7STT
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.solactive.com

Répartition de l'indice

Répartition par maturité

0-1Y 19,15%
1-3Y 80,85%

Répartition Sectorielle

100%

Répartition par notation

NR 100%

Répartition par devise

USD 100%

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU2018762653
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 30mio USD
Total des Frais sur Encours 0,3%
Politique de distribution Capitalisation
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 44 162,7mio USD
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/12/2022
Date de création 18/07/2019
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 6

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
BX Swiss STPU BW CHF - 30/10/2019 Capitalisation - LU2018762653 30mio CHF
Euronext STPU FP EUR - 10/09/2019 Capitalisation - LU2018762653 31mio EUR
Borsa Italiana STPU IM EUR - 10/09/2019 Capitalisation - LU2018762653 31mio EUR
Xetra UCT2 GY EUR - 10/09/2019 Capitalisation - LU2018762653 31mio EUR
LSE STPU LN USD - 01/08/2019 Capitalisation - LU2018762653 30mio USD
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Espagne
Autriche
Norvège
Luxembourg
Italie
Pays-Bas
Finlande
Allemagne
Suède
Royaume-Uni
France
Danemark
Suisse
Données au 27/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

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