BUOY
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

Dernière NAV
99,0478 USD
Performance YTD

0,18%

Encours sous gestion
107mio USD
TFE
0,1%
ISIN
LU1571051751
Politique de Distribution
Distribution
Objectif d'investissement

Le Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist est un ETF conforme à la directive OPCVM qui cherche à reproduire la performance de l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations à taux variable de qualité investment grade, libellées en dollar (USD) et émises par des entreprises (américaines ou autres), avec des maturités allant de 1 mois à moins de 5 ans. Les obligations qui composent cet indice ont un coupon variable, qui s’ajuste en fonction des mouvements du 3m USD LIBOR. L’indice exclut les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com

AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE COMMUNICATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION

BUOY
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

HISTORIQUE DE PERFORMANCE

Légende:

Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).

Produit 1A 3A 5A
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist 0,02% 0,87% 1,67%
Indice de référence 0,33% 1,18% 2%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit YTD 1M 3M 1A 3A 5A 10A Tout
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist 0,18% 0,35% 0,87% 0,02% 2,63% 8,64% - 9,6%
Indice de référence 0,41% 0,38% 0,96% 0,33% 3,59% 10,41% - 11,52%
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management
Produit 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist 0,16% 1,47% 4,94% 0,88% - - - - - -
Indice de référence 0,47% 1,78% 5,35% 1,18% - - - - - -
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Le 12/08/2019, l’indice de référence est passé de Bloomberg US Corporate FRN 2-7 Year Total Return Index Unhedged USD à Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index.

Historique des NAVs

Date NAV Devise Encours du fonds
26/09/2022 99,1159 USD 108mio USD
23/09/2022 99,1148 USD 108mio USD
22/09/2022 99,121 USD 109mio USD
21/09/2022 99,1224 USD 109mio USD
20/09/2022 99,107 USD 109mio USD

Historique des dividendes

Date Montant Devise
06/07/2022 0,94 USD
08/12/2021 0,31 USD
07/07/2021 0,48 USD
09/12/2020 0,39 USD
08/07/2020 0,78 USD

Positions

Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre guide de la réplication pragmatique.

Nom Devise Poids Secteur Pays
MS 0 10/24/23 USD 1,86% Financials United States
HSBC 0 05/18/24 USD 1,66% Financials United Kingdom
GS 0 02/23/23 USD 1,59% Financials United States
VZ 0 05/15/25 USD 1,5% Communications United States
MUFG 0 07/26/23 USD 1,39% Financials Japan
BNS Float 09/15/23 USD 1,34% Financials Canada
MS 0 05/08/24 USD 1,3% Financials United States
BMO Float 03/10/23 USD 1,26% Financials Canada
BACR 0 05/16/24 USD 1,26% Financials United Kingdom
C 0 05/17/24 USD 1,26% Financials United States
Nom Devise de Cotation Quantité Poids Secteur Pays
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31 USD 33,8mio 25,6% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.5% 15Apr24 USD 10,79mio 11,53% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.5% 15Jan28 USD 10,34mio 10,81% Government United States
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan24 USD 8,28mio 9,6% Government United States
UNITED STATES TSY 2.375% 15Jan27 USD 6,53mio 9,17% Government United States
UNITED STATES TSY 3.875% 15Apr29 USD 1,97mio 3,78% Government United States
THE UNITED ST TSY 2.375% 15Nov49 USD 5,03mio 3,62% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.625% 15Aug30 USD 4,7mio 3,41% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31 USD 4,18mio 3,14% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Feb52 USD 3,21mio 2,14% Government United States
Information sur le contrat de gré à gré
Ajustement du panier Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds.
Niveau d'exposition au risque de contrepartie N/D
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Date 23/09/2022

Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie

Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien

Composantes prix du SWAP

Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

Écart de suivi sur un an -0,31%
Total des Frais sur Encours +0,1%
Estimation des composantes du prix du SWAP =-0,21%

Informations sur l'Indice

Nom Complet Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index
Type d'indice Performance
Code Bloomberg de l'indice I34979US
Devise de l'indice USD
Nombre de composants de l'indice 0
Informations supplémentaires www.bloomberg.com

Caractéristiques de l’indice

Taux du coupon (%) 3,45
Rendement (%) 3,68
Duration (Années) 0,17
Duration modifiée (Années) 0,06
Maturité (Années) 1,67
Convexité (%) -0
Données au 23/09/2022

Répartition de l'indice

Répartition Sectorielle

Finance 75,69%
Immobilier 10,92%
Biens de consommation cyclique 3,92%
Industrie 3,42%
Communications 2,12%
Santé 2,09%
Services aux Collectivités 0,92%
Énergie 0,92%

Répartition par maturité

0-1Y 28,69%
1-3Y 59,42%
3-5Y 11,89%

Répartition par notation

AA 12,79%
A 66,74%
BBB 20,47%

Répartition par devise

USD 100%

Répartition par pays

Etats Unis 43,6%
Canada 17,39%
Australie 11,02%
Japon 7,61%
Royaume-uni 7,09%
Suisse 6,63%
Allemagne 1,67%
Pays-Bas 1,6%
Espagne 1,38%
Norvège 1,01%
France 0,58%
Suède 0,42%
Données au 23/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Caractéristiques

Caractéristiques principales du fonds

ISIN LU1571051751
OPCVM Oui
Devise de la part USD
Encours sous gestion 107,4mio USD
Total des Frais sur Encours 0,1%
Politique de distribution Distribution
Statut PEA du fonds Non
Statut EU-SD Dans le périmètre
Type de fonds SICAV
Domiciliation Luxembourg
Méthode de réplication Indirecte (Unfunded swap)
Encours de la SICAV 12 702,6mio USD
Gérants du portefeuille Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Contrepartie du contrat de gré à gré Société Générale
Pleine propriété des actifs Oui
Clôture fiscale annuelle 31/10/2022
Date de création 06/04/2017
Investissement minimum 1 part
Classification SFDR 8

INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).

Informations de cotation

Place de Cotation Code Bloomberg Devise de Cotation Couvert en Devise Date de Cotation Politique de Distribution VQM 3M ISIN Encours du Fonds
SIX Swiss Ex BUOY SW CHF - 05/11/2020 Distribution - LU1571051751 107mio CHF
LSE SWIM LN GBP - 12/05/2017 Distribution - LU1571051751 100mio GBP
LSE BUOY LN USD - 12/05/2017 Distribution - LU1571051751 108mio USD
Borsa Italiana* FLOTH IM EUR EUR 18/07/2017 Distribution - LU1571052130 111mio EUR
*Autres parts du même fonds

Teneurs de marché

Flow Traders
Société Générale
Données sur la base des dernières mises à jour des places de cotation

Autorisations à la vente

Luxembourg
France
Royaume-Uni
Suède
Espagne
Allemagne
Italie
Finlande
Pays-Bas
Danemark
Belgique
Suisse
Irlande
Corée
Autriche
Données au 26/09/2022. Source: Lyxor International Asset Management

Actualités

Notifications aux porteurs
20/05/2022

Notifications aux porteurs Changement du siège social - Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
09/02/2022

Notifications aux porteurs Lyxor Index Fund - Assemblée Générale Annuelle

Notifications aux porteurs
28/01/2021

Notifications aux porteurs Assemblée générale annuelle Lyxor Index Fund

Notifications aux porteurs
01/07/2019

Notifications aux porteurs Avis aux actionnaires LYXOR INDEX FUND – Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF (le « Compartiment »)

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