0,44%
Le Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc est un ETF (exchange traded fund) conforme à la directive OPCVM. Il a pour objectif de répliquer l'indice de référence Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index. Cet indice reflète la performance d’obligations à taux variable de qualité investment grade, libellées en euro (EUR) et émises par des entreprises européennes ou autres, avec des maturités allant de 1 mois à moins de 7 ans. Les obligations qui composent cet indice ont un coupon variable, qui s’ajuste en fonction des mouvements du 3m Euribor. L’indice exclut les émetteurs avec une notation MSCI ESG inférieure à BBB, les émetteurs impliqués dans certaines activités controversées (armes, alcool, tabac), et les émetteurs ayant un score MSCI « red flag » de controverse ESG. Pour plus d’informations concernant cet indice, veuillez consulter : www.bloomberg.com.
AVERTISSEMENT POUR LES INVESTISSEURS FRANÇAIS : L’ATTENTION DES INVESTISSEURS EST ATTIRÉE SUR LE FAIT QUE CET OPCVM PRÉSENTE, AU REGARD DES ATTENTES DE L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS, UNE COMMUNICATION DISPROPORTIONNÉE SUR LA PRISE EN COMPTE DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS DANS SA GESTION
Jusqu'au 26/10/2018 l'historique des performances du fonds LU1829218319 Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc correspond aux performances de FR0012386696 Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF - Acc . Ce fonds a été absorbé par LU1829218319 Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc le 26/10/2018
Les performances passées ont trait aux années écoulées et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les gains ou pertes éventuels peuvent, le cas échéant, se voir réduits ou augmentés en fonction des taux de change et ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par l’investisseur (ex : impôts, taxes ou autres frais induits par la réglementation locale, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l’intermédiaire financier…).
Produit | 1A |
---|---|
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc ETF | -5,44% |
Indice de référence | -5,19% |
Produit | YTD | 1M | 3M | 1A | 3A | 5A | 10A | Tout |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc ETF | 0,44% | 2,94% | -1,23% | -5,44% | - | - | - | -5,89% |
Indice de référence | 0,53% | 2,97% | -1,17% | -5,19% | - | - | - | -5,13% |
Produit | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc ETF | -4,54% | -0,38% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Indice de référence | -4,29% | -0,12% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Le 12/08/2019, l’indice de référence est passé de Barclays Euro Corp FRN 0-7Y Enhanced Dur Total Return Index Unhedged EUR à Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index.
Date | NAV | Devise | Encours du fonds |
---|---|---|---|
11/05/2022 | 104,3494 | CHF | 1 044mio CHF |
10/05/2022 | 104,6094 | CHF | 1 043mio CHF |
09/05/2022 | 104,7795 | CHF | 1 045mio CHF |
06/05/2022 | 104,1179 | CHF | 1 038mio CHF |
05/05/2022 | 103,6377 | CHF | 1 027mio CHF |
La politique de distribution de ce fonds est la capitalisation des dividendes.
Cet ETF utilise une méthode de réplication synthétique afin de répliquer la performance de l’indice. Les titres détenus par le fonds peuvent donc différer des titres de l’indice.
Pour en savoir plus sur notre approche de la réplication, téléchargez notre
guide de la réplication pragmatique.
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
CM Float 01/26/24 | EUR | 3,43% | Financials | Canada |
ACAFP 0 03/06/23 | EUR | 2,84% | Financials | France |
C 0 03/21/23 | EUR | 2,84% | Financials | United States |
RY Float 01/31/24 | EUR | 2,75% | Financials | Canada |
BNS Float 02/01/24 | EUR | 2,63% | Financials | Canada |
DAIGR 0 07/03/24 | EUR | 2,5% | Consumer Discretionary | Germany |
BBVASM 0 03/09/23 | EUR | 2,45% | Financials | Spain |
DB 0 05/16/22 | EUR | 2,32% | Financials | Germany |
LLOYDS 0 06/21/24 | EUR | 2,29% | Financials | United Kingdom |
SOCGEN 0 05/22/24 | EUR | 2,29% | Financials | France |
Nom | Devise de Cotation | Quantité | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|---|
BTPS 0.4 05/15/30 | EUR | 105 623 | 12,43% | Government | Italy |
FRTRD 0 10/25/38 | EUR | 8,79mrd | 6,9% | Government | France |
NETHRF 0 01/15/42 | EUR | 7,8mrd | 6,26% | Government | Netherlands |
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 | EUR | 30,14mio | 3,88% | Government | France |
FRTRD 0 04/25/25 | EUR | 3,72mrd | 3,78% | Government | France |
FRTR 0.7 07/25/30 | EUR | 22,62mio | 3,19% | Government | France |
DBRI 0 1/2 04/15/30 | EUR | 1,83mrd | 2,6% | Government | Germany |
BBVASM 0 03/09/23 | EUR | 234 | 2,43% | Financials | Spain |
NETHRF 0 01/15/27 | EUR | 2,26mrd | 2,24% | Government | Netherlands |
BTPS 0.1 05/15/22 | EUR | 17 244 | 2,02% | Government | Italy |
Information sur le contrat de gré à gré | |
---|---|
Ajustement du panier | Le panier est ajusté quotidiennement à hauteur de l’encours du fonds. |
Niveau d'exposition au risque de contrepartie | N/D |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Date | 22/04/2022 |
Graphique de la moyenne Mobile hebdomadaire de risque de contrepartie
Niveau d'exposition au risque de contrepartie au moment de l'ajustement quotidien
Composantes prix du SWAP |
---|
Bien que la performance passée ne préjuge pas de la performance future, vous pouvez obtenir une estimation des composantes du prix du SWAP sur les 12 derniers mois en ajoutant le TFE à la tracking difference réalisée. Le prix d'une position longue sur l'indice et d'une position short sur le panier de titres détenus par l'ETF (c'est-à-dire le spread applicable à la performance de l'indice fournie par la contrepartie du swap) peut être comprise comme la composante du prix du swap. Celle-ci peut être positive ou négative selon les facteurs suivants : Lire la suite
Écart de suivi sur un an | -0,25% |
Total des Frais sur Encours | +0,15% |
Estimation des composantes du prix du SWAP | =-0,1% |
Nom | Devise | Poids | Secteur | Pays |
---|---|---|---|---|
CM Float 01/26/24 | EUR | 3,43% | Financials | Canada |
ACAFP 0 03/06/23 | EUR | 2,84% | Financials | France |
C 0 03/21/23 | EUR | 2,84% | Financials | United States |
RY Float 01/31/24 | EUR | 2,75% | Financials | Canada |
BNS Float 02/01/24 | EUR | 2,63% | Financials | Canada |
DAIGR 0 07/03/24 | EUR | 2,5% | Consumer Discretionary | Germany |
BBVASM 0 03/09/23 | EUR | 2,45% | Financials | Spain |
DB 0 05/16/22 | EUR | 2,32% | Financials | Germany |
LLOYDS 0 06/21/24 | EUR | 2,29% | Financials | United Kingdom |
SOCGEN 0 05/22/24 | EUR | 2,29% | Financials | France |
Nom Complet | Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index |
Type d'indice | Performance |
Code Bloomberg de l'indice | I34981EU |
Devise de l'indice | EUR |
Nombre de composants de l'indice | 62 |
Informations supplémentaires | www.bloomberg.com |
Taux du coupon (%) | 0,22 |
Rendement (%) | -0,12 |
Duration (Années) | 0,27 |
Duration modifiée (Années) | 0,13 |
Maturité (Années) | 1,46 |
Convexité (%) | 0 |
Finance | 71,04% |
|
Immobilier | 13,48% |
|
Biens de consommation cyclique | 9,55% |
|
Industrie | 2,51% |
|
Biens de consommation durable | 1,72% |
|
Technologie | 1,7% |
|
0-1Y | 47,86% |
|
1-3Y | 45,99% |
|
3-5Y | 5,7% |
|
EUR | 100% |
|
France | 17,42% |
Allemagne | 12,7% |
Royaume-uni | 11,85% |
Canada | 11,66% |
Espagne | 10,12% |
Etats Unis | 7,84% |
Suisse | 6,14% |
Pays-Bas | 4,43% |
Italie | 3,42% |
Japon | 2,84% |
Finlande | 2,63% |
Norvège | 2,27% |
Belgique | 1,7% |
Australie | 1,37% |
Suède | 1,37% |
Danemark | 1,14% |
Luxembourg | 1,11% |
ISIN | LU1829218319 |
OPCVM | Oui |
Devise de la part | EUR |
Encours sous gestion | 1 002,7mio CHF |
Total des Frais sur Encours | 0,15% |
Politique de distribution | Capitalisation |
Date de création initiale | 07/01/2015 |
Statut PEA du fonds | Non |
Statut EU-SD | Dans le périmètre |
Type de fonds | SICAV |
Domiciliation | Luxembourg |
Méthode de réplication | Indirecte (Unfunded swap) |
Encours de la SICAV | 53 622,6mio CHF |
Gérants du portefeuille | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Contrepartie du contrat de gré à gré | Société Générale |
Pleine propriété des actifs | Oui |
Clôture fiscale annuelle | 31/12/2022 |
Date de création | 25/10/2018 |
Investissement minimum | 1 part |
Classification SFDR | 8 |
INFORMATIONS IMPORTANTES: Ce fonds comporte un risque de perte en capital jusqu’à l’intégralité du montant investi. Sa valeur de remboursement peut être inférieure au montant investi. Pour plus d’information sur les risques liés à l’investissement dans ce fonds, nous vous recommandons de lire attentivement la rubrique « Profil de risque » de la documentation produit (prospectus et DICI).
Place de Cotation | Code Bloomberg | Devise de Cotation | Couvert en Devise | Date de Cotation | Politique de Distribution | VQM 3M | ISIN | Encours du Fonds |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX Swiss | LFLOT BW | CHF | - | 19/07/2019 | Capitalisation | - | LU1829218319 | 1 045mio CHF |
Xetra | NK4L GY | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalisation | - | LU1829218319 | 1 003mio EUR |
Borsa Italiana | FLOT IM | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalisation | - | LU1829218319 | 1 003mio EUR |
Euronext | FLOT FP | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalisation | - | LU1829218319 | 1 003mio EUR |
Baader Bank AG |
Flow Traders |
Société Générale |
Nom du fonds | Type | Langue | Date de Publication | Taille |
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc |
Fiches techniques | Français | 31/03/2022 | 274 Ko |
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc |
Prospectus | Français | 05/11/2021 | 2959 Ko |
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc |
DICI | Français | 18/02/2022 | 180 Ko |
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc |
Rapports Annuels | Anglais | 31/12/2020 | 8330 Ko |
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc |
Code de transparence | Français | 13/04/2022 | 1391 Ko |
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc |
Informations en matière de durabilité (SFDR) | Français | 09/03/2021 | 97 Ko |
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc |
Rapport trimestriel | Anglais | 30/06/2021 | 1194 Ko |
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