LVO

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
3.4557 USD
YTD-Performance

4.55%

Verwaltetes Vermögen
158 Mio. USD
TER
0.6%
ISIN
LU0832435464
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR so genau wie möglich abzubilden. Der S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR variiert kontinuierlich zwischen einem kurzfristigen und mittelfristigen VIX Futures Portfolio um eine kosteneffiziente Volatilitätsanlage im breiten Aktienmarkt zu generieren. Das kurzfriste VIX Futures Portfolio wird durch den S&P 500 VIX Short-Term Futures Index nachgebildet. Das mittelfristige VIX Futures wird mit einer täglich rollierenden Position in einem 3-monatigen, 4-monatigen und 5-monatigen VIX Futures Kontrakt dargestellt. Die Allokation wird täglich bewertet, auch wenn Änderungen weniger häufig vorkommen. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LVO

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc -9.32% -7.48%
Referenzindex -7.33% -5.68%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc 4.55% 7.54% 1.05% -9.32% -20.81% - - -39.64%
Referenzindex 6.25% 7.74% 1.65% -7.33% -16.11% - - -34.89%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc -42.64% 54.83% -35.88% 20.25% - - - - - -
Referenzindex -41.44% 57.36% -35.02% 21.11% - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 3.5252 USD 162 Mio. USD
26.09.2022 3.499 USD 160 Mio. USD
23.09.2022 3.4059 USD 156 Mio. USD
22.09.2022 3.2971 USD 151 Mio. USD
21.09.2022 3.3101 USD 151 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
Generic 4th 'UX' Future USD 50.64%
Generic 3rd 'UX' Future USD 41.8%
Generic 5th 'UX' Future USD 7.55%
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
APPLE INC USD 95'526 9.31% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 58'445 8.97% Information Technology United States
ELI LILLY CO USD 32'619 6.48% Health Care United States
ALPHABET INC CL A USD 83'724 5.31% Communication Services United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 71'715 4.95% Financials United States
AMAZON.COM INC USD 61'454 4.57% Consumer Discretionary United States
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO USD 98'147 4.45% Health Care United States
ELEVANCE HEALTH INC USD 15'026 4.35% Health Care United States
EXELON CORP USD 161'595 4.24% Utilities United States
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC USD 190'040 4.13% Financials United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1.99%
Gesamtkostenquote +0.6%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-1.39%

Indexinformationen

Name S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SPVIXETR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.spindices.com

Indexallokation

Branchenallokation

100%

Währungsallokation

USD 100%

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0832435464
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 158.5 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0.6%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Steuerdaten (PEA) Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 44'162.7 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
Auflagedatum 25.09.2012
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext LVX BB USD - 06.10.2017 Thesaurierend - LU0832435464 162 Mio. USD
Borsa Italiana LVO IM EUR - 29.01.2013 Thesaurierend - LU0832435464 168 Mio. EUR
Xetra VOOL GY EUR - 17.12.2012 Thesaurierend - LU0832435464 168 Mio. EUR
Euronext LVO NA EUR - 30.11.2012 Thesaurierend - LU0832435464 168 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Finnland
Spanien
Großbritannien
Italien
Österreich
Niederlande
Schweden
Deutschland
Belgien
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 05.11.2021 4427 Ko

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